技术图文：进一步完善自动化交易系统 - 03
背景
在 进一步完善自动化交易系统 - 02 这篇图文中，向大家详细介绍了，满足以下两个条件下：
- 拥有数字资产：BTC、EOS、USDT、ONE
- BigOne 提供交易对：ONE-USDT、ONE-EOS、ONE-BTC、EOS-BTC、EOS-USDT、BTC-USDT
我们可以构造 3 个三角套利的模型。
第1个：运行 ONE、USDT、EOS 三个交易对套利
- 以先买入后卖出的方式构造三角套利的路径：
- 以先卖出后买入的方式构造三角套利的路径：
第2个：运行 ONE、USDT、BTC 三个交易对套利
- 以先买入后卖出的方式构造三角套利的路径：
- 以先卖出后买入的方式构造三角套利的路径：
第3个：运行 ONE、BTC、EOS 三个交易对套利
- 以先买入后卖出的方式构造三角套利的路径：
- 以先卖出后买入的方式构造三角套利的路径：
盈利条件相同
- 先买入后卖出的方式满足的盈利条件：
(Q2 × Q3 × 0.999^3) ÷ Q1 > 1.0
- 先卖出后买入的方式满足的盈利条件：
(P1 × 0.999^3) ÷ (P2 × P3) > 1.0
最近这段时间 BigOne 交易所对平台币 ONE 进行了战略升级，把以前的模式 – 持有 ONE 就相当于拥有一个矿机，每天按照持有 ONE 的数量占比，来分配交易所获得的交易手续费，得到不同种类的数字货币，修改为新的模式 – 建立由 BTC 等数字货币构成的「兑换池」，以 1 ONE = 0.14 USDT（≈ 1 CNY）的价格，从贡献者手中依据其「贡献值」进行定向兑换并销毁 ONE。
贡献值主要通过在 BigONE 交易并获得 VIP 等级（任意等级）来获取。
交易费率规则：
- 普通用户：0.1% 交易手续费（扣除成交后收到的资产）；
- 交易费率标准根据您最近 30 天币币交易的累计交易量（等值 BTC）确定；
- 每日 01:00:00（ UTC+8 ）自动计算用户在币币交易区近 30 天的累计交易量，并在每日 04:00:00（ UTC+8 ）自动更新手续费等级。
我感觉 BigOne 对平台币 ONE 进行升级的主要目的是鼓励用户交易，以便增加交易对的深度。通过交易取得更高的 VIP 等级才能分享到 BigOne 交易手续费的分配。
在这种背景下，如何提升交易的频率而不亏损手续费就显得尤为重要了。于是，我买入了一些 EHT，来增加三角套利的路径。
技术分析
这样已知条件就改变了，如下所示：
- 拥有数字资产：BTC、EOS、USDT、ONE、ETH
- BigOne 提供交易对：ONE-USDT、ONE-EOS、ONE-BTC、EOS-BTC、EOS-USDT、BTC-USDT、ETH-USDT、ETH-BTC、ONE-ETH
寻找交易路径的方法，我们已经在 进一步完善自动化交易系统 - 02 中介绍过了，这样我们增加了四个三角套利的模型。
第1个：运行ONE、USDT、ETH 三个交易对套利
- 以先买入后卖出的方式构造三角套利的路径：
- 以先卖出后买入的方式构造三角套利的路径：
第2个：运行 ONE、ETH、EOS 三个交易对套利
- 以先买入后卖出的方式构造三角套利的路径：
- 以先卖出后买入的方式构造三角套利的路径：
第3个：运行 ETH、USDT、BTC 三个交易对套利
- 以先买入后卖出的方式构造三角套利的路径：
- 以先卖出后买入的方式构造三角套利的路径：
第4个： 运行 ONE、BTC、ETH 三个交易对套利
- 以先买入后卖出的方式构造三角套利的路径：
- 以先卖出后买入的方式构造三角套利的路径：
盈利条件相同
- 先买入后卖出的方式满足的盈利条件：
(Q2 × Q3 × 0.999^3) ÷ Q1 > 1.0
- 先卖出后买入的方式满足的盈利条件：
(P1 × 0.999^3) ÷ (P2 × P3) > 1.0
总结
我目前是 VIP1 每天可以获得 10个贡献值。不知道增加 4个三角套利模型之后能否在微盈利的情况下提升 VIP等级。当然，币圈的交易所，不像深圳和上海的证券交易所有国家的监管，所以投入的资金量也不会超过自己总资金量的10%，我只把做这个自动化交易系统作为精进自己技能的手段。如果大家感兴趣，我们可以一起来借助一些新的机器学习的方法来寻找套利的模式，一起来玩。今天就这样吧！See You！
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